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如果短信群发广告公司的行为违反了相关法律法规，那么这种行为是违法的。常见的违法情况包括未经用户同意就发送商业类短信信息，或者发送包含不良、诈骗信息的短信等。
如果想要举报短信群发广告公司，可以采取以下几种方式：
1、向当地的工商行政管理部门或者消费者协会投诉。
2、向电信管理部门或者其他有关部门进行举报。
3、直接向公安机关报案，提交相关证据，如短信内容、发送号码、接收时间等。
具体的举报途径可能会因地区和具体情况有所不同，建议咨询当地的工商行政管理部门、电信管理部门或公安机关，了解具体的举报方式和流程。
在举报时，应尽可能提供详细的证据和信息，以便相关部门能够进行调查和处理，也要注意保护自己的个人信息和安全，避免在举报过程中遭受不必要的损失。
仅供参考，建议咨询专业的法律人士以获得更准确的建议。